Forex Markedet Er Lønnsom Eller Ikke

Handel med det mest lønnsomme tidspunktet for dagen Artikkeloversikt: Vi fant ut at et viktig trekk på våre vellykkede Forex-forhandlere handler i Asia-handelssesjonen, noe som er mer av et utvalgsbasert marked. Et enkelt verktøy for handel med denne typen marked er Relative Strength Index (RSI), men først vil vi lære å enkelt identifisere Asia trading session. Et populært tema for diskusjon på DailyFX er vår studie om egenskapene til vellykkede Forex Traders. I denne studien oppdaget vi at de fleste av våre Forex-forhandlere var mer vellykkede når de handlet i den asiatiske handelssesjonen. I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan du identifiserer Asia-økten på diagrammet ditt, hvordan du bruker Relative Strength Index (RSI) til å velge oppføringer og hvordan du sammenkobler de to ideene sammen for å produsere høyere sannsynlighetssignaler. Asia-økten er vanligvis definert mellom klokken 17.00 til 03.00 Eastern Time, som inkluderer handel med Sydney og Tokyo. I løpet av denne tiden er det typisk lav volatilitet i markedet, noe som betyr at det kan være en ideell tid å utnytte potensielle prisklasser. Lær Forex: Trading Session Timer Indicator (Opprettet ved hjelp av Trading Session Timer Indicator - Klikk her for å ned denne indikatoren gratis.) (Marketscope 2.0 Charting Package - Free Demo) Dette diagrammet splitter klart opp de ulike handelssesjonene, slik at du bedre kan identifisere økten du ønsker å handle. Det er 4 viktigste FX trading hubs i verden London. New York. Sydney og Tokyo. og siden vi ønsker å bytte handel med Asia, vil vi fokusere på Sydney og Tokyo økter. Du kan se i diagrammet over hvor mye smalere prisklassene i Sydney og Tokyo sesjoner. Dette vil være tiden på dagen som er best å lete etter intervaller basert på våre forskningsdata. Deretter skal vi bruke RSI for å generere våre handelsoppføringer. Lesing av RSI-signaler RSI-verdien vises som en verdi mellom 0-100, hvor verdier over 70 anses å være overkjøpt og verdier under 30 betraktes som oversolgt. Vi vil være nøye oppmerksom når RSI overgår noen av disse verdiene, fordi det betyr at et handelssignal er nær. Vår handel utløses når RSI krysser tilbake under 70 eller krysser tilbake over 30. Se diagrammet nedenfor. Lær Forex: Trading RSI Signaler Her er to signaler RSI generert for oss, et selgesignal etterfulgt av et kjøpssignal. Du kan se det gjorde en ganske god jobb ved signalering da topp og bunn begynte å snu i løpet av denne prisklassen. DailyFX har mange ressurser som lærer å filtrere vanlige signaler til høyere sannsynlighetsstrategier. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan filtrere RSI-signaler, inviterer vi deg til å ta vårt gratis online RSI-videokurs (ca. 10 minutter). Nå som vi forstår disse konseptene, vil vi sette sammen disse to ideene for å danne en sammenhengende strategi. Eksempel på signaler under Asia-sesjon Som vi har lært, fungerer RSI godt i varierende markeder. Så hvis du ser pris oscillerende opp og ned og i et begrenset område, er dette en flott tid å bruke RSI. Under den asiatiske handelssesjonen har vi lært at vi ofte vil se denne typen pris handling. Så kan vi se på et diagram ved hjelp av begge verktøyene. Lær Forex: Trading RSI under et spennende marked Dette eksemplet er et 5-minutters diagram over GBPUSD. Du bør først legge merke til at vi trakk to vertikale linjer for å tauke av handelshandelen i Asia som vi ønsker å handle. Vi vil bare ta handler under Sydney-tidsblokkene i Tokyo. Deretter ser vi etter RSI for å gi oss våre inngangssignaler. Legg merke til de to signalene som ble levert under denne Asia-sesongen, et tidlig salgssignal og senere et kjøpesignal. RSI ga begge disse vellykkede oppføringene på dette markedet nesten perfekt. Dette er typen oppsett vi ser for å dra nytte av og er ganske enkle å oppdage når du har praktisert noen ganger. Range Trading Asia Trading Session Du bør nå være komfortabel med å bruke denne strategien, samt forstå logikken den er basert på. Weve har lært at de fleste av våre handelsfolk er mer vellykkede når de handler i Asia-handelssesjonen (et varierende markedsmiljø). Og vi lærte også at RSI kan være et effektivt verktøy for å velge topper og bunner i ulike markeder. Derfor kan kombinere disse to ideene produsere en mer konsistent ProfitLoss på vår konto. Lykke til med din handel --- Skrevet av Rob Pasche Registrer deg for min e-postliste for å holde deg oppdatert med mine nyeste artikler og videoer. Ønsker du å lære mer strategier og teste din generelle tekniske analyse kunnskap Se gjennom vårt GRATIS Trade Like a Professional sertifikat kurs. (ca. 2 timer) DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Hvorfor er DU ikke lønnsom. Dagen du snakker med handel med indikatorer. du vil vinne dagen du styrer din grådighet. du vil vinne ett ord for suksess i forex. Grådighet. Bare kontroller deg freaking Greeeeeeeeeed. Det er mange andre ting. penger styring, kontrollerende følelser, selvtillit, kjøring til rett tid, frykt etc etc., men i min erfaring til slutt er det hele KJØP NED TIL ET ORD. GRÅDIGHET. Hvis man styrer sin Gredd. Man vil kontrollere alt i FOREX. Dette er mantraordet. Kontroll Greed. om om om .. hei aham aham. ta dypt pust før du handler og si til deg selv. Jeg vil kontrollere min grådighet, jeg vil kontrollere min grådighet. du vil bli en vinner i noen måneder når PS gtgt er enklere sagt enn gjort. Ble medlem Mar 2008 Status: finger skremmer katt, magt av illusio 410 Innlegg Ble med juni 2008 Status: medlem 577 Innlegg hvis du visste hvorfor du var lønnsom, ville du endre det og bli lønnsomt. og hvis du ikke kunne endre det, ville du ikke handle forex lenger. så jeg ville hevde at enten alle som er ulønnsomme har ingen anelse om hvorfor de er på den måten eller de ignorerer den og kaster bort tid og penger. i stedet for å spørre hva du gjør feil, bør du spørre hva du gjør riktig, og deretter bygge av det, cuz som jeg sa, hvis du visste hva som var galt, ville du fikse det eller komme deg ut. Ble med i oktober 2007 Status: Go-getter 44 Innlegg Den dagen du snurphandel med indikatorer. du vil vinne Så alle handelsmenn som bruker indikator er tapere Vær som et frimerke. Hold deg til en ting til du kommer dit. Ble med i mai 2008 Status: Medlem 48 Innlegg quotespiderforex2493552Dagen du slår handel med indikatorer. du vil vinne helt sant Forex Bacame naken dagen jeg avskaffet alle mine indikatorer. Jeg tror å være vellykket i Forex, det første trinnet er å lære å handle uten indikatorer, da vil du se grunner til at du ikke har lykkes i dette. Ordenslighet av tilfeldighet Ble med jan 2008 Status: Inertialmedlem 2.298 Innlegg Dagen du snakker med handel med indikatorer. du vil vinne helt sant Forex Bacame naken dagen jeg avskaffet alle mine indikatorer. Jeg tror å være vellykket i Forex, det første trinnet er å lære å handle uten indikatorer, da vil du se grunner til at du ikke har lykkes i dette. Jeg Senator TJPLD og jeg godkjenner denne meldingen Var det største trinnet i min learingkurve. Jeg lærte raskt, og etter det kom en tid der jeg ikke kom overalt. Ditching alle indikatorer økte meg til et annet nivå. Hva gjorde handel enda bedre er Trading uten å ta fortjeneste. Kunsten er ikke å drepe deg handel mens du manuelt drar stoppet. Jeg Senator TJPLD og jeg godkjenner denne meldingen Var det største trinnet i min learingkurve. Jeg lærte raskt, og etter det kom en tid der jeg ikke kom overalt. Ditching alle indikatorer økte meg til et annet nivå. Hva gjorde handel enda bedre er Trading uten å ta fortjeneste. Kunsten er ikke å drepe deg handel mens du manuelt drar stoppet. Jeg er helt enig med take profit, men jeg tror du kan handle med indikatorer så lenge du vet hvordan du bruker dem. indikatorer arent ment å gi deg handelssignaler. de er ment å indikere endringer i markedet. Indikatorer er analyseværktøy, ikke inntrengere. så i utgangspunktet avhenger det av bruken av uttrykket quottrading ved hjelp av indicatorsquot jeg bruker ikke indikatorer for å basere signalene mine av, men jeg bruker dem til å få en rask tilgang til markedet og for å bekrefte analysen av valutaparet. nå, hvis du definerer det som å bruke dem til å enterexit markedet, så ja, jeg er helt enig. Som jeg sa før, de arent ment som utløsere, og hvis du bruker en indikator som ble spesifikt bygget som en trigger, det kommer ikke til å fungere. indikatorer viser historien, de kan ikke forutsi fremtidige hendelser. Jeg er helt enig med take profit, men jeg tror du kan handle med indikatorer så lenge du vet hvordan du bruker dem. indikatorer arent ment å gi deg handelssignaler. de er ment å indikere endringer i markedet. Indikatorer er analyseværktøy, ikke inntrengere. så i utgangspunktet avhenger det av bruken av uttrykket quottrading ved hjelp av indicatorsquot jeg bruker ikke indikatorer for å basere signalene mine av, men jeg bruker dem til å få en rask tilgang til markedet og for å bekrefte analysen av valutaparet. nå, hvis du definerer. Jeg har nettopp funnet dem veldig distraherende. Med en ubegrenset mengde innstilling og indikatorer kan du fla med dem så lenge man gir deg indikasjonen på at du disierer å ha. Medlemmene må ha minst 0 bilag å poste i denne tråden. 0 handelsmenn ser nå Forex Factoryreg er et registrert varemerke. Trafikk forex lønnsomt er umulig Ble medlem Aug 2008 Status: Medlem 224 Innlegg Ta det enkelt å ta en dyp utgang CALM DOWN Først vil jeg ikke fornærme deg personlig som handelsmann. Jeg er her for å diskutere ting med et åpent sinn. Men jeg har et spørsmål: hvordan kan noen handle forex lønnsomt i noen tid, kan vi si et år. Fordi på kort sikt kan du ende opp med noen pips på hver handel, men etter min mening er det fortsatt gambling. Hvis du ruller terningene noen ganger, er det en endring at den treffer nummeret 2 noen ganger på rad. Men mannen kaster den terningen gjorde ikke noe med det. Det var bare flaksens slag. Så det jeg sier er dette noe som 95 av handelsmennene mislykkes. Hva om de 5 som har det bra i forexmarkedet, har bare flaks. Alle i valutamarkedet ruller terningen og noen mennesker har et par ganger på rad det samme nummeret. Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Det er mange faktorer å bestemme hvor prisen går. For eksempel nyheter, olje, aksjemarkeder, regjeringer, sentralbanker intervensjon, sysselsetting tall og banker og hedgefond skaper der egne pris handlinger. Hvis du har laget en plan hvor prisen går, er alle disse tingene umulige å regne ut i din handelsplan. Den eneste måten jeg ser hvordan trading forex kan være lønnsomt er å komme inn på langsiktige trender og bare følge den. La oss nå åpne diskusjonen. For øvrig vær så snill, kom ikke inn her og si: Jeg handler i tre måneder nå, og 8 av mine 10 handler er i grønt. Fordi det ikke betyr noe. En venn av meg vinner alltid noe i lotteriet, mens jeg er medlem i 10 år og aldri har vunnet noe større enn 10 euro. Så hva betyr det er bare lykke til. Noen mennesker har det, og noen ikke. Være vennlige gutter Ble med september 2007 Status: Medlem 92 Innlegg I det lange løp er ferdighet viktigere enn flaks. Du kan bli heldig på en individuell fallfall, en enkelt handel, men konsekvent vellykket handel er ikke flaks. Det er en karriere. Jeg har vært trading i to år nå, konsekvent lønnsomt. Aldri blåst en konto. Hei Maarten Heres bare mine to cent til emnet. Jeg kommer til å måtte stille deg et spørsmål først. Er du basert på suksessen til noen på disse korte tidsrammerne Hvis du er, så er din rett Etter min mening har flaks mye å gjøre med lavere tidsrammer, men ferdighet er også et nødvendig essensielt. Hvis man er i stand til å merke et repeterbart mønster, selv på nedre tidsrammer, så vil de få profitt tid og igjen. Det er mange faktorer involvert, og derfor må du holde øye med dem også. Jeg drømmer, derfor blir jeg. Medlemskap Tilbakekalt Tilknyttet Des 2005 2.300 Innlegg Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Første. Vi prøver ikke å forutsi noe, vi stoler på prismoment. Andre. Å prøve å handle disse korte TF er latterlig, altfor mye markedsstøy, du må bruke en TF lenge nok til at støyen ikke er en slik faktor, og tillater momentet til å bære posisjonen din 3.. Luck er IKKE involvert, du må ha en kant, akkurat som kasinoet de lager millioner med en veldig liten kant. Samme Hore. Ulik kjole begynte Aug 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Innlegg Jeg føler din frustrasjon, og jeg tror at de fleste handelsmenn kan forholde seg til det. Trading er vanskelig måte å gjøre det enkelt å leve, til tross for hvilke late-night infomercials kan kreve. Feilfrekvensen for enhver innsats som krever talent, ferdighet og kanskje til og med flaks er alltid høyere enn suksessraten. Jo vanskeligere oppgaven er, desto høyere er feilfrekvensen. Hvor mange handelsmenn er vellykkede på Forex Trading Det er vanskelig i beste fall å spekulere. Hva er suksess? Er det å tjene en 6-figurinntekt, tjene mer enn 5 i året, eller kanskje bare holde fast i din hovedstad. Hvordan definerer du også feil? Er det å miste din innsats, eller går det bare bort fra virksomheten? anta at handelssvikt er å miste all kapital i løpet av det første året av handel. Hvis det er sant, er det virkelig en overraskelse at 90-95 av fledging-forhandlere mister alle pengene sine på en relativt kort tidspanne. De fleste individer har den urealistiske forventningen om at de kan gjøre en rask formue med en liten investering ved overbelastning og over handel uten trening, erfaring eller en gjennomtenkt forretningsplan. Selvfølgelig kan du alltid finne noen eller noe å skylde på din mangel på suksess (som meglermanipulering, bankintervensjoner, tilfeldige hendelser eller solopplevelser og El Nio), men jeg tror personlig at du bare er en feil hvis du slutter. Ta ansvar for dine suksesser og fiaskoer, og hvis du ikke ser resultatene du ønsker, graver du ned dypt og finner det som trengs for å gjøre målene dine til virkelighet. Frem til for tiden var det en allment fast tro på at 90 av alle oppstartssaker mislyktes innen de første 1-5 årene. Nå blir det mer nøyaktig statistikk som viser at tallene er nærmere 50-60. Kanskje det vil holde sant for handel også, men selv om det ikke, husk at det er lett å svikte og krever liten innsats mens suksess er en utfordring og krever hardt arbeid og engasjement. Ha det bra, Maarten. Hvis andre har lært å være vellykket på dette spillet, kan du potensielt også. Besøk min journal her. Ble medlem Dec 2007 Status: Medlem 18 Innlegg Jeg legger sjelden post på FF, men jeg har nylig sett mange av disse innleggene - spørsmålet (eller, i noen tilfeller, hevdet hevder) at det er umulig å handle med suksess på lang sikt, eller at et langsiktig prospekt for suksess er vektet langt mer til flaks enn en god handelspraksis. La meg ta dette så grundig som mulig, forhåpentligvis i en noe logisk rekkefølge. Tidsrammer som du handler på (1m, 5m, osv.) Vil utvilsomt bli utsatt for en betydelig mengde støy - nyhetsmeldinger eller andre likviditetsspikes vil være mye mer sannsynlig å stoppe deg ut hvis du holder tett stoppet, kort langsiktige stillinger. Jeg sier IKKE at det er umulig å handle mindre tidsrammer, men bare for noen som er bekymret (og tilsynelatende overveldet) av de mange faktorene som påvirker markedet, tror jeg at større tidsrammer ville være en bedre innsats. Jeg vil nå løpe gjennom prosessen som jeg personlig bruker til å bygge handelssystemer. Ja, jeg handler bare et system med et sterkt statistisk grunnlag, siden handel med noe annet enn det som ville være umulig for meg å sette noen langvarig tro på og senere umulig å holde fast med i tider med større drawdown. Selv en EA som jeg ikke hadde testet PERSONLIG og dømt for å være statistisk signifikant i forventningene, ville være svært vanskelig å holde fast under å miste streker. Men jeg går ned. Det første trinnet i prosessen er å identifisere variabler som du tror skaper en liten statistisk kant - der gitt 1000s av hendelsene til den variabelen, ville du forvente sjansen for at quotsomethingquot forekommer litt mer 5050 (jo større forholdet er, desto større er kanten av den aktuelle variabelen). Når du har den variabelen, ser du etter andre variabler som kan brukes til å ytterligere øke ditt statistiske utfall ved å filtrere ut noen av de første handler. Til slutt har du en inngangsbetingelse som kan uttrykkes som en if-setning: Hvis x3 og y5 og z10 så legger du en buy stop-stop på et bestemt forhåndsdefinert punkt (tallene og variablene som brukes er helt vilkårlig, så ikke, jeg spør meg hvordan Jeg definerte z.). På den måten, for å virkelig opprette et system som du har statistisk tillit til, må alt - hver eneste mulig handling du tar inn, eksisterende eller endre posisjon - defineres 100. Så på dette tidspunktet, hva har du, Du har i hovedsak bare en inngangsbetingelse der du er sikker på at når x, y og z retter seg på en bestemt måte, må resultatet over mange forekomster være innenfor noen statistisk forventning. Betyr dette at du har et vinnende system og kan erobre verden Hvis det bare var så enkelt. På dette punktet - som ærlig er det punktet som mange handelsfolk stopper på, hvis de selv definerer ting så nøyaktig i det hele tatt - vet du bare når du skal komme inn på markedet. Det er det. Du har ikke noe konsept om pengeadministrasjon, stopp plassering (fast pip eller varierende basert på siste volatilitet), eller avgangsvilkår. Hvordan går du om å definere dem På omtrent samme måte som du definerte oppføringen. Ved å se på tusenvis av forekomster der systemet produserte en oppføring, og deretter omhyggelig teste variasjoner av alt ovenfor. Høres ganske kjedelig riktig Vel, det er, men det er dobbelt for de med tålmodighet og rimelige logiske evner. La meg gi deg et eksempel. (Ansvarsfraskrivelse: dette er på ingen måte et faktisk system - jeg bokstavelig talt gjør dette opp akkurat nå uten grunnlag i noe. Jeg vil selge det til deg selv) Si at du har definert tidsrammen som de daglige diagrammer. Innskrivningsbetingelsen du har definert er at når RSI 96 er over 50 og når du har en innvendig bar og når prisen bryter innersiden med minst 15 pips (ved bruk av et kjøp). Din stopper å miste er basert på noe konsekvent mål for den siste volatiliteten (ATR, osv.), Og du bruker fast fraksjonell posisjonering for MM. Din utgang er definert som når flyten når 1,5R i fortjeneste. Du kutter også mekanisk kutt avhengig av andre x, y, z faktorer som du observerer ved slutten av en gitt periode (på slutten av dagen, i dette tilfellet). Alle handelshandlinger er tatt ved slutten av perioden, og bare ved periodens slutt, å forbli 100 statistisk konsistente. Så, nå har du et system som er helt definert, men fungerer det. Den eneste måten å svare på (bortsett fra live trading, selvfølgelig), er å først backtest det over 1000s av hendelsene. Et annet poeng er at i et statistisk basert system må du ta hver eneste hendelse av en handel som stemmer overens med variablene, noe som gjør det vanskeligere å gjøre på lavere tidsrammer uten en EA, med mindre du vil se på skjermen på slutten av hver periode som en gal insomniac. Backtesting over en stor utvalgsstørrelse med 100 definerte handelsregler vil tillate deg å se hvordan systemet ditt ville ha utført over en viss tidsperiode. For å gjøre det klart, når jeg sier backtest, mener jeg ikke hva jeg tror mange i dette forumet gjør: ser på diagrammet deres over et par år (eller måneder - eller til og med uker.) Og gledelig teller i sjefens kvinner, vinneren, vinner, vinner, taper, vinner, vinner, loser, winnerquot, mens halvfokuserer på etterbehandlingen i neste år 200 fot mega yacht. Testen skal være noe mindre enn vitenskapelig. Du er markedsforsker, og prøver å skape markedsteori, så alle stadier av prosessen må defineres og testes. Du vil vite at du gjør dette riktig når du ikke tenker på alle pengene du skal gjøre, men i stedet bare å registrere, i grundig detalj, alle dataene du trenger for å riktig formulere en overbevisende teori som en side nytte, vil du også begrense testing bias, siden du ikke lenger prøver å bevise noe, men bare å teste for å se om det kan være en holdbar teori. La oss si at du gjør dette, og du finner at systemet ditt over 5000 sammenhengende bransjer ville ha produsert en vinnersats på 55 og et gjennomsnittlig winaverage-tap-forhold, i prosent av R, på 1,31. Som et kort til side, for de som ikke har gjort dette før, er det alltid å balansere to ofte konkurrerende faktorer: å vinne rate og å vinne forholdet. Generelt er de omvendt korrelert til en grad. Et trend-system, hvor du vanligvis har høye R-vinnere, vil typisk ha et høyt nivå, men en lavere gevinstfrekvens (ofte under 50). Et scalping-system derimot, hvor du er raskere å ta fortjeneste, vil typisk ha høyere gevinstfrekvens, men et lavere nivå, fordi du er raskere å ta fortjeneste og derfor ikke kapitalisere på de store R beveger seg. Det er balansen mellom disse to faktorene som skaper din forventning - og hvis du har utviklet en god kant, forhåpentligvis en positiv. Så er vi ferdig ennå Haha - ikke helt. Disse to faktorene er bare et lite mål på en systemsuksess. Til slutt bør du fokusere på den største faktoren som vil avgjøre systemets største suksess: sin årlige returvekst årlige drawdown. Og forholdet i seg selv er bare en del av kampen. Visst, du kan ha et 501-forhold, men hvis du har en maksimal nedtelling på 60 enn forholdet er noe misvisende, selv med det 3000 returneringen. Du kan selvsagt redusere drawdownen ved å redusere posisjonsrisikoen, men det vil også eksponentielt redusere forholdet på grunn av mindre sammensetning på oppsiden. Til slutt ser du etter et anstendig forhold - men enda viktigere, en rimelig drawdown som er psykologisk velsmakende for deg, og som systemet ditt med rimelighet kan gjenopprette fra. Etter det har du det, for en ekstra grad av selvtillit, bør du utføre en monte carlo-test på 1000-årene av resultatene. Du vil sørge for at 1.000.000 av permuteringer av resultatene er konsistente, og at resultatene du oppnådde ikke bare var produktet av heldig historisk sekvensering. Til slutt, når du har alt det, så er du endelig klar til. fremover test. Så glamorøse, huh Så du videresender test systemet i løpet av et par måneder, og hvis det klart utføres innenfor statistisk forventning, da, og bare da, er du klar til å gå live. Noen andre notater om systemutvikling: 1. Pass på at prøven er riktig stor. Konstruksjon av et system over 50-100 eller så er handler fullstendig dumhet og kurvepassing, i negativ forstand av ordet (med den vanskelige strategien ovenfor å være i mer positiv forstand). Du er en forsker, og du trenger nok resultater til å formulere en plausibel markedsteori. 2. Pass på at alt er målbart og definert. Hvis ikke, da vil systemet ha elementer av inkonsekvens. Ønsketanking ber om disse små lommene med testing-inkonsekvens, og kan vesentlig forvride din statistiske forventning hvis du tillater det å lekke inn i et system som er laget med noe mindre enn 100 presisjon. 3. Kontroller at testperioden inkluderer ulike markeder, og fungerer fortrinnsvis over mange markedsforhold og mange år. Enda bedre hvis det i stor grad fungerer over ulike valutaer, men dette er ikke avgjørende. I hovedsak vil du begrense den myopiske kurvenpassende opplevelsen, der systemet er høyt kalibrert til et stivt sett av markedsparametere. Hvis systemet for eksempel fungerer bra i 2008, sørg for at det fungerer bra i 200x, siden 2008 ikke nødvendigvis er stort representativt. 4. Husk alltid at det blir testingsfeil. Være det at visse stillinger var differententerednot entered basert på spredning endringer, kartlegging feil (forhåpentligvis ikke hvis du velger en god feed) og tendensen for menneskelig positiv bias (redusert av 100 stive testing parametere). Vanligvis vil et kortere tidsrammesystem bli påvirket mer for meg endringsproblemet enn en langsiktig periode. Whew Så der har du det: et system som du kan sette en god grad av tro på å gå videre. Og det, damer og herrer, handler om alt du kan håpe på i handel. Hvorfor vel, for endelig å ta opp det første spørsmålet i tråden, for du kan aldri noen gang komme seg bort fra det faktum at markedet er usikkert, og at det til enhver tid i fremtiden kan oppføre seg helt annerledes enn noe som det har opptrådt før. Så er det flaks da bare hvis du definerer flaks når markedet konsekvent oppfører seg basert på robust forventning. På det tidspunkt blir det bare et spørsmål om semantikk. En ting som absolutt ikke er lykke, er imidlertid langsiktige sporoppføringer av de vellykkede fåene den typen arv er et produkt av systematisk å overføre robuste begrensninger på markedene. Men hva med når systemene slutter å fungere - gjør det ikke så negerer prosessen og gjør det til en heldig tur Ikke i det minste. For en, jo mer robust og bredt fungerer systemet, jo mindre sannsynligheten for at den vil slutte å virke - som selvsagt er en designfunksjon som ikke har noe å gjøre med flaks. Jo, Chris, men selv de kan slutte å jobbe også - det er ikke lykken Vel, ja, i den veldig stive forstanden antar jeg at du kunne definere denne uoppløselige flippekomponenten som det tidsuttrykk som et spesielt robust system fungerer før det ikke lenger fungerer . Jeg vil innrømme det begrensede punktet, men igjen aksepterer jeg mer enn det som uunngåelig usikkerhet, som du vil ha i enhver forsøk som du ser på. Du kan starte et appelsinjuice selskap som gjør stor år etter år i 20 år til FDA kommer ut og sier at appelsinjuice banker 10 år utenfor det gjennomsnittlige livet, og markedet slår seg helt opp. Jeg ser aldri på noe system jeg utvikler som en sikker ting, eller noe der jeg bare kan trykke på spill, gå inn i en 50-årig koma, og våkne den rikeste mannen i verden. Igjen, dette er hvor langsiktig suksess ikke bør forveksles med flaks. Det er alltid eksogene uncontrollables (svarte svaner, som det var), men den delen som ikke er heldig, har en tilbakemeldingsmekanisme for å gjenkjenne når man har skjedd, og har en plan på plass for når den gjør det. For å bringe det tilbake til eksemplet, si at systemet du designet hadde maksimal uttelling over en 15-årig periode på 20. Med monte carlo-analyse, over millioner av permutasjoner basert på tusenvis av første observasjoner, konkluderer du at du har en 95 tillit av å aldri slippe under en 25 drawdown. Betyr dette at det aldri vil skje - er dette sikkert at du lette etter No way. Det veldig bra kan skje faktisk, jeg ville postulere det gitt nok tid det vil skje, siden det er tross alt bare en 95 tillit. Selv en 100 tillit vil fortsatt være basert på bare tusenvis av hendelser, aldri unnslippe usikkerheten om hva som kan komme. Det du vet, er imidlertid at hvis du faller under 25 drawdown, begynner du å våge utenfor statistisk forventning. Så du gjør en feil trygg. Du skriver den på veggen, og du holder deg til det uansett hva. Hvis systemet noensinne bryter med x drawdown, så vil jeg slutte å handle, til jeg er igjen sikker på at den opererer innenfor forventning, og at uttrekningen bare var en standardavvikshendelse, men det gjenoppretter ikke sin normale funksjon - hvis den ikke gjenoppretter fra nedtellingen basert på en rimelig logaritmisk forventning - så er det på tide å gå tilbake til tegnebrettet, finne ut hva som endret seg, endre variablene dine i henhold til dette, og streber etter å utvikle en versjon av systemet ditt som inneholder alle dine tidligere 1000s forekomster OG de nye som tidligere hadde kastet den av. Kurvmontering Sikker, men igjen over mange, mange forekomster, slik at den fungerer bredt. Jo mer robust modellen din i utgangspunktet er, jo færre endringer du sannsynligvis må gjøre, og det blir enklere å integrere dem uten en fullstendig overhaling. Vel, det handler om det fra meg for i dag. Jeg håper dette var nyttig. Jeg vet selvsagt at det kan virke overveldende, men dette er rett og slett virkeligheten som har gitt meg til å være konsekvent vellykket. Ikke fortsett å lete etter sikkerhet, slutte å bekymre deg for lykke og designe noe som vil vise seg å være uendelig levedyktig. Bli markedsvitenskapsmann, skape en levedyktig markedsteori, spill den ut til den slutter å virke (forhåpentligvis, hvis den er overordentlig robust, vil du være død lenge før det skjer), og deretter ha en tilbakemelding mekanisme klar slik at du kan rulle med stansene, foreta justeringer, og fortsett å bevege seg fremover. Og spesielt for den første plakaten, ikke bekymre deg så mye om alle de millioner av faktorer som beveger markedet. Ikke prøv å vite og kontrollere alt - du kan ikke og du trenger ikke. Kanskje du fant Chriss innlegg kjedelig (for noen av oss er det ting vi vet eller har hørt før), men i hvert fall hans innlegg er noe som gir verdi til denne tråden (noe du ikke har gjort, men jeg ønsker virkelig at du vil streve å gjøre). Siden hans siste innlegg gikk jeg tilbake og leste sine andre 2 tidligere meldinger, og i det minste kommuniserer han bare ting som kan være potensielt informativ og nyttig for medlemmene av forumet. Kanskje ville vi alle gjøre det bra å følge hans eksempel. Hvis jeg fortolket din kommentar, Tdion, beklager jeg. Besøk min journal her. Jeg ønsker deg lykke også. Jeg har vært på dette spillet lengre enn deg, og mitt råd er å se på hva du hører på. Meldingen er viktigere enn budbringeren. Nå forstår jeg at et sted som dette er fullt av dårlige råd fra enkeltpersoner som ikke har noe å dele med, men hver handelsmann kan veie denne informasjonen mot egen erfaring og forskning for å se om det er nyttig for dem. Til slutt er vi ansvarlige for egne beslutninger og handlinger. Besøk min journal her. En av de største handelsmennene (W. D. Gann) tok 10 år å mestre sin håndverk, og han gjorde det med bruk av datamaskiner. Du bør forvente å bruke mye tid på å mestre dette. Alle kan handle profittabelt, du trenger bare å fordype deg i handelens verden. les, les. les, papirhandletemo handel til din lønnsomme i 1 år. SÅ, start med en liten konto. Hvis du blåser ut kontoen din, gjentar du demohandelen til du forstår hvorfor du blåste ut, og start deretter ut igjen. En annen ting, hold forventningene dine rimelige. Glem å kjøpe på ekstreme lowselling på ekstreme toppen. Det er ikke nødvendig for lønnsom handel. Money Management er nøkkelen. ---- Gann døde brøt ---- Takk for at du tok deg tid til å se denne bullitinen.